基金代碼

021303（A類）；021304（C類）

注冊登記人

東方基金管理股份有限公司

基金托管人

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

基金經(jīng)理

車日楠、馮煥

投資目標(biāo)

本基金通過指數(shù)化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券。為更好實現(xiàn)投資目標(biāo)， 本基金還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括除標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券以外的公開發(fā)行的債券（含國債、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、 政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債 的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存 款）、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金不投資于股票資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍。

投資組合比例

本基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基 金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后， 本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券， 其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

投資策略

1、債券投資策略
本基金投資于信用債（含資產(chǎn)支持證券，下同）的評級須在 AA+（含 AA+） 以上，除短期融資券、超短期融資券以外的信用債采用債項評級，短期融資券超短期融資券采用主體評級；若沒有債項評級或者債項評級體系與前述評級要求 不一致的，參照主體評級；評級機構(gòu)不包含中債資信評估有限責(zé)任公司。其中投資評級 AA+的信用債比例不高于信用債資產(chǎn)的50%，投資評級 AAA 的信用債比 例不低于信用債資產(chǎn)的50%。
本基金持有信用債期間，如果其信用等級下降，不再符合前述標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。
（1）債券指數(shù)化投資策略
本基金為指數(shù)基金，主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)優(yōu)化的方法，投資于標(biāo)的指數(shù) 中具有代表性和流動性較好的成份券以及備選成份券，或選擇非成份券作為替 代，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下，本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.35%，將年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因 素導(dǎo)致跟蹤誤差超過了上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施，避免跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨違約風(fēng)險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的 原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券進行調(diào)整。
（2）其他債券投資策略
除標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券以外，本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行情況、貨幣政策走向、金融市場運行趨勢和市場利率水平變化特點等進行分析研究，運用類別資產(chǎn)配置策略、久期調(diào)整策略、期限結(jié)構(gòu)策略等多種積極管理策略，優(yōu)選具有投資價值的個券，在嚴(yán)格控制風(fēng)險并保持良好流動性的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)基金的持續(xù)穩(wěn)定增值。
（3）資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略，在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上，通過信用研究和流動性管理，選擇經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后相對價值較高的品種進行投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。
2、信用衍生品投資策略

為了更好地管理債券投資的信用風(fēng)險，本基金根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以風(fēng)險對沖為目的，將適當(dāng)參與信用衍生品的投資。本基金將在詳細評估信用債風(fēng)險狀況的前提下，對比權(quán)衡個券風(fēng)險收益與信用衍生品價格，構(gòu)建信用風(fēng)險對沖組合。 同時，本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風(fēng)險管理， 合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度，對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、 償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。
3、國債期貨投資策略
本基金參與國債期貨交易，應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的， 并按照中國金融期貨交易所套期保值管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。結(jié)合國債市場交易情況和期貨市場的收益性、流動性等情況，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。
未來，隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要，基金管理人可以在不改變投 資目標(biāo)的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略。

風(fēng)險收益特征

本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。
本基金屬于指數(shù)基金，采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的策略，跟蹤中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)，其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的債券市場組合的風(fēng)險收益特征相似。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）×5%